MNX 芝加哥期权交易所小纳斯达克指数期权

MNX 芝加哥期权交易所小纳斯达克指数期权（CBOE Mini-NDX [MNX] Index Options）

代号 (Symbol):

MNX

标的 (Underlying) ：

芝加哥期权交易所小纳斯达克指数是基于纳斯达克-100指数®(NDX)之价值的十分之一。NDX是一种资本加权的指数, 由一百种在纳斯达克股票市场挂牌的, 最大的, 非金融证券组成。该指数创立于一九八五年, 当年的二月一日, 其基准价值 (base value) 设定为250。在其水准 (level) 于一九九三年十二月三十一日几乎达到800之后, 一九九四年一月三日, 该指数水准被折为一半。

乘数 (Multiplier):

一百美元。

定约价间距 (Strike Prices Intervals):

2.5点。

定约 （履约）价 (Strike [Exercise]) Prices):

溢价 (in-the-money), 平价 (at-the-money) 和蚀价 (out-of-the-money) 的定约价是始初挂牌的。 新系列一般在小纳斯达克指数 (Mini-NDX) 交易穿过现有的最高或最低定约价时增加。

权利金报价 (Premium Quote):

以十进位制报价。每一点等于一百美元。3.00下的期权交易，最小变动价位是0.05 (五美元)，所有别的系列都是0.10 （十美元）。

合约到期日 (Expiration Date):

合约到期月的第三个星期五之后的那个星期六。

合约到期月 (Expiration Months):

三月 (March) 的季度周期 (三月，六月，九月和十二月)，三个以下的近期月，再加上三个以下的其他月。

最后交易日 (Last Trading Day):

小纳斯达克期权一般在计算履约-结算价值那一天的前一个开市日 (通常是星期四) 停止交易。

履约方式 （Exercise Style）:

欧式。小纳斯达克期权一般只能在合约到期日前的最后那个开市日履约。

期权履约的结算 (Settlement of Option Exercise):

小纳斯达克期权 (MNX) 的履约-结算价值, XMS, 是用10除以纳斯达克-100指数期权(NDX) 的结算价值, NDS, 而计算得出的。

头寸和履约限额 (Position and Exercise Limits):

小纳斯达克期权 (MNX) 和小纳斯达克指数远期期权(MML)的总的头寸和履约限额, 在同侧市场是七十五万手合约。 *

保证金 (Margins):

购买九个月之内， 合约到期以前的看跌或看涨期权的，必须付其全额。未担保的看跌或看涨期权的出售者必须存入/保持该期权收益*的百分之百，加上总合约价值（当前指数水准乘以一百美元）的百分之十五，如果该期权是蚀价 （out-of-money），可减去所蚀差额，但看涨期权的保证金不得低于期权收益*加上总合约价值的百分之十，看跌期权的保证金不得低于期权收益*加上总履约价格的百分之十。 （* 在其计算最低保证金时，请用期权当前市场价值以代替期权收益）。根据 "交易所规则" 第12.10条，可能会有额外的保证金要求。

CUSIP 号码 （CUSIP Number）:

12492Y-6

交易时间 （Trading Hours）:

芝加哥时间上午八点三十分到下午三点十五分。

*头寸和履约限额有可能变动。