CBOE Gold Index Options - Opciones sobre el Índice del Oro de CBOE
Símbolo:
GOX
Activo Subyacente:
El Índice CBOE Gold Index
es un índice ponderado equivalente al dólar, compuesto por 10 compañías
vinculadas, primordialmente, en la producción y explotación del oro. El índice
es re calculado trimestralmente después del cierre de negociaciones del viernes
de vencimiento del mes de marzo.
Multiplicador:
$100
Intervalos en el Precio de Ejercicio:
5 puntos.
Precios de Ejercicio:
Los precios de ejercicio In-, at- and out-of-the-money
(en, dentro y fuera del dinero) son listados inicialmente. Nuevas series se
podrán agregar cuando el activo subyacente se mueve hacia arriba o hacia abajo.
Cotización de la Prima:
Indicada en decimales. Un punto equivale a $100. El movimiento del precio
mínimo para opciones negociadas por debajo de 3 es 0.05 ($5.00) y para el resto
de las series es 0.10 ($10.00).
Fecha de Vencimiento:
El sábado siguiente al tercer viernes del mes de vencimiento.
Ultimo Día de Negociación:
La negociación de GOX options
cesará normalmente en el día laboral (generalmente un jueves) que precede el
día en el cual se calcula el valor de la liquidación del ejercicio.
Meses de Vencimientos:
Generalmente hasta tres meses a corto plazo mas hasta tres meses adicionales
del ciclo trimestral de marzo (marzo, junio, septiembre y diciembre).
Estilo de Ejercicio:
Europeo. Generalmente GOX options
podrán ser ejercidas solo en el día laboral que antecede a la fecha de
vencimiento.
Liquidación del Ejercicio de la Opción:
El ejercicio dará lugar a la entrega del efectivo en el día laboral siguiente
al vencimiento. El valor de la liquidación del ejercicio para CBOE Gold Index,
se calcula usando el primer reporte de ventas (de apertura) del mercado
primario de cada una de las acciones que componen el índice, en el último día
laboral que precede a la fecha del vencimiento (normalmente es un viernes). Si
una de las acciones que componen el índice no se negocia en el día en el cual
es determinado el valor de la liquidación del ejercicio, se utilizara el último
reporte del precio de venta del mercado primario de esa acción para calcular el
valor de liquidación del ejercicio. La cantidad a liquidar del ejercicio es
igual a la diferencia entre el valor de la liquidación del ejercicio y el
precio de ejercicio de la opción multiplicado por $100.
Límites de Posiciones y de Ejercicio:
Los limites de posiciones y de ejercicio son 24,000 contratos en el mismo lado
del mercado.*
Margen:
Las compras de puts o calls con 9 meses o menos de vencimiento deben ser
pagadas en su totalidad. Los compradores de calls o puts no cubiertas deben
depositar /mantener el 100% de las ganancias de la opción * más el 20% del
valor agregado del contrato (precio actual del nivel del índice x $100) menos
la cantidad de la opción out-of-the-money (fuera del dinero), en caso tal que
la haya, dependiendo de un mínimo de ganancias de opciones calls * más el 10%
del valor agregado del contrato y un mínimo de ganancias de opciones puts* más
el 10% de la cantidad agregada del precio de ejercicio. (*Para calcular el
margen de mantenimiento, utilice el valor actual de la opción en lugar de las
ganancias de la opción). Un margen adicional puede ser requerido conforme a la
regla 12.10 de la Bolsa.
Número CUSIP:
12485M
Horas de Negociación:
8:30 a.m. - 3:02 p.m. Hora Centro (Hora de Chicago).
*Los límites de posiciones y de ejercicio están sujetos a cambios.
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