道瓊斯工業股平均指數

道瓊斯工業股平均指數 （Dow Jones Industry Average, DJX）

代號 (Symbol):

DJX

指數介紹 (Index Description) ：

道瓊斯工業股平均指數由三十种紐約證券交易所（NYSE）和納斯達克 (NASDAQ) 挂牌的，最大的，周轉最快的股票組成，是一种價格加權的指數。

底層水准 (Underlying Level):

選擇權是以DJIA^SM 水准的百分之一為基礎。

乘數 (Multiplier):

一百美元

權利金報價 (Premium Quote):

以十進位制報價。每一點等于一百美元。3以下的選擇權交易，最小變動價位是0.05 (五美元)，所有別的系列都是0.10 （十美元）。

定約價 (Strike Prices):

選擇權定約價的設立為指數的水准分等，每一最小進階是一點 (one point)。

合約到期的周期 (Expiration Cycle):

在一般情況下，三月 (March) 的季度周期，三個近期月，加上最多不超過三個月。

合約到期日 (Expiration Date):

合約到期月的第三個星期五之后的那個星期六。

最后交易日 (Last Trading Day):

DJX的交易一般停止于計算其履約結算價值那一天的前一個開市日 (通常是星期四)。

履約方式 （Exercise Style）:

歐洲式。

結算價值 (Settlement Value):

計算是基于該构成證券合約到期前的那個開市日（通常是星期五）的開盤價。履約-結算的數額相等于用履約-結算價值同該選擇權價格的差額乘以一百美元。

結算價值代號 (Settlement Value Symbol):

DJS

結算 (Settlement ):

現金結算。

頭寸和履約限額 (Position and Exercise Limits):

沒有現行生效的頭寸和履約限額。 如果在交易日關市時，某一會員（只要不是做市商）或會員組織在其擁有的賬號或其某一客戶的賬號中有多于一百万的DJX（包括DJX和DJX長期選擇權）合約，該會員或會員組織必須向市場法規部（Department of Market Regulation）報告某些情況。該會員必須報告諸如該頭寸是否為套期保值，如果是，對所用套期保值的說明等情況。當某一賬戶首次達到上述界限時，必須申遞一份報告。此后，每增加兩万五千手合約，必須申遞另一份報告。 減少選擇權頭寸不必報告。不過，對套期保值里的任何實質性的變化都必須報告。

保證金 (Margins):

購買九個月之內， 合約到期以前的賣權(PUT)或買權(CALL)的，必須付其全部。未擔保的賣權(PUT)或買權(CALL)的出售者必須存入/保持該選擇權收益*的百分之百，加上總合約價值（當前指數水准乘以一百美元）的百分之十五，如果該選擇權是蝕價 （out-of-money），可減去所蝕差額，但買權(CALL)的保證金不得低于選擇權收益*加上總合約價值的百分之十，賣權(PUT)的保證金不得低于選擇權收益*加上總履約價格的百分之十。 （* 在其計算最低保證金時，請用選擇權當前市場價值以代替選擇權收益）。根据 "交易所規則" 第12.10條，可能會有額外的保證金要求。

CUSIP 號碼 （CUSIP Number）:

12486C

交易時間 （Trading Hours）:

芝加哥時間上午八點三十分到下午三點十五分。