芝加哥選擇權交易所科技指數選擇權

芝加哥選擇權交易所科技指數選擇權 （CBOE Technology Index Options）

代號 (Symbol):

TXX

底層 (Underlying) ：

芝加哥選擇權交易所科技指數是一种價格加權的，綜合了三十种在紐約證券交易所（NYSE）和納斯達克 (NASDAQ)交易的高科技股票的指數。

乘數 (Multiplier):

一百美元

定約價間距 (Strike Prices Intervals):

5點。

定約 （履約）價 (Strike [Exercise]) Prices):

溢價 (in-the-money), 平價 (at-the-money) 和蝕價 (out-of-the-money) 的定約價是始初挂牌的。在底層交易穿過現有的最高或最低的定約價時一般會有新系列增加。

權利金 (Premium):

以十進位制報價。每一點等於一百美元。3.00下的選擇權交易，最小變動價位是0.05 (五美元)，所有別的系列都是0.10 （十美元）。

合約到期日 (Expiration Date):

合約到期月的第三個星期五之后的那個星期六。

合約到期月 (Expiration Months):

一般情況下，三月的季度周期 (三月，六月，九月和十二月)，三個以內的近期月，加上三個以內的其他月。

履約方式 （Exercise Style）:

歐洲式。TXX選擇權只能在合約到期日前的最后那個開市日履約

選擇權履約的結算 (Settlement of Option Exercise):

芝加哥選擇權交易所科技指數履約-結算價值, (代號TTS), 是根据在合約到期日之前最后那個開市日（通常是星期五）每一构成股票在其主要市場上開盤（第一手）交易的報價而計算出來的。如果指數中的某一股票在決定履約-結算價值的那一天不開盤，該股票在其主要市場上的最后報價就會被用來計算履約-結算價值。履約-結算的數額等於履約-結算價值同該選擇權履約價格的差額, 乘以一百美元。一旦履約, 現金交割就是在履約日之后的那個開市日。

頭寸和履約限額 (Position and Exercise Limits):

芝加哥選擇權交易所科技指數選擇權（TXX和TXX長期選擇權）的總頭寸和履約限額是同側市場三万一千五百手合約。十手TXX長期選擇權等於一手TXX。

保證金 (Margins):

購買九個月之內， 合約到期以前的賣權(put)或買權(call)的，必須付其全額。無擔保的賣權(put)或買權(call)的出售者必須存入/保持該選擇權收益*的百分之百，加上總合約價值（當前指數水准乘以一百美元）的百分之二十，如果該選擇權是蝕價 （out-of-money），可減去所蝕差額，但買權(call)的保證金不得低於選擇權收益*加上總合約價值的百分之十，賣權(put)的保證金不得低於選擇權收益*加上總履約價格的百分之十。 （* 在其計算最低保證金時，請用選擇權當前市場價值以代替選擇權收益）。根据 "交易所規則" 第12.10條，可能會有額外的保證金要求。

CUSIP 號碼 （CUSIP Number）:

1248H0

最后交易日 (Last Trading Day):

TXX選擇權交易通常終止於計算其履約結算價值那一天的前一個開市日 (通常是星期四)。

交易時間 （Trading Hours）:

芝加哥時間上午八點三十分到下午三點零二分。